Національний банк розпочав стрес-тестування 29 банків

Версия для печати

 Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків – опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Також розпочато стрес-тестування 29 банків, повідомляє НБУ. За попередніми оцінками, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

До кінця 2019 року банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%.  Він стане обов’язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли розпочнеться перший етап запровадження буфера консервації капіталу. Надалі розмір буфера щороку поетапно збільшуватиметься, поки не досягне 2,5% від 01 січня 2023 року. Формування відповідного буфера забезпечить створення банками запасу капіталу понад мінімальні вимоги. У майбутньому це дасть можливість поглинати можливі втрати, що можуть виникати в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу.

Упродовж другого кварталу буде також змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Національний банк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.

Дані кредитів та депозитів, що публікуються в "Огляді банківського сектору", відрізняються від відповідних даних з підрозділу "Грошово-кредитна статистика", оскільки:

• містять дані про банки, що були платоспроможними на звітну дату , якщо не вказано інше;
• охоплюють дані банків з урахуванням їх філій за межами України;
• містять дані про кошти, розміщені в інших банках-резидентах та нерезидентах;
• скориговані на резерви за активними операціями, якщо не вказано інше;
• містять дані іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, якщо не вказано інше;
•  містять інформацію про клієнтів-нерезидентів.

«Аргумент»